Fpga in trading systems

In-FPGA8482 Os sistemas de negociação reduzem a latência do comércio Publicado em 16 de setembro de 2010 A latência de resposta comercial foi reduzida para menos de dois microssegundos combinando o NASDAQ ITCH e o OUCH em um único FPGA David Buechner, vice-presidente de Impulse: Fundos onde eles têm equipado matemáticos e desenvolvedores de algoritmo para melhorar drasticamente a latência. In-FPGAtrade Trading Systems (infpga) anunciaram um design de referência de negociação automatizada acelerada por hardware que executa a manipulação de alimentação de ITCH da NASDAQ e a entrada de pedido OUCH de saída em execução em Ethernet de 10Gb, com menos de dois microssegundos de latência. O sistema será exibido na feira de 2010 High Performance Computing Financial Markets, estande 424, em Nova York, em 20 de setembro de 2010. O sistema in-FPGA visa permitir que os operadores obtenham latências de resposta que são uma fração do que Pode ser alcançado usando sistemas baseados em CPU. Os visitantes do programa poderão ver o hardware real utilizado para a descodificação de dados de mercado e entrada de pedidos de saída, com todas as funcionalidades realizadas inteiramente em lógica de FPGA (Field Programmable Gate Array) de alto desempenho. O sistema resultante é dito alcançar a latência secundária de 2 microsegundos hoje, com melhorias esperadas no throughput que está sendo feito ao longo de 2010. Estas plataformas FPGA-baseadas da referência apontar operar-se em diversas vezes a velocidade de um microprocessador maior baseou server. Seu tudo sobre a latência negociando, disse Cameron Elliott, desenhador principal do sistema dentro-FPGA. A negociação baseada em FPGA pode responder a dados de mercado de uma ordem de magnitude mais rápida do que os servidores baseados em Linux e 2-5 vezes mais rápido do que sistemas híbridos de CPU / FPGA. Grande parte do ganho vem da simplificação do caminho do hardware, consolidando o processamento em um chip de hardware e eliminando caminhos de alta latência. O que torna isso mais excitante para os comerciantes é que eles podem implementar sua lógica de trigger comercial em linguagem C usando Impulse C, ao invés de ter que aprender linguagens de descrição de hardware como Verilog ou VHDL ou ter que passar seus modelos para engenheiros de hardware para tradução . Ferramentas de impulso estão em uso em grandes empresas financeiras e hedge funds onde eles têm equipado matemáticos e desenvolvedores de algoritmo para melhorar drasticamente a latência. In-FPGAs sistema de negociação e aplicação de referência permite desenvolvedores de software para usar a aceleração de hardware para 10Gb Ethernet processamento, disse David Buechner, vice-presidente da Impulse. Isso oferece uma tecnologia disruptiva para as empresas comerciais que querem ser o primeiro na fila com seus comércios. Itens Populares Euroclear nomeia Lieve Mostrey como novo CEO ABN AMRO junta-se ao consórcio de blocos R3 França aumenta seu imposto de transações financeiras para 0,3 Nasdaq lança Nasdaq Trading Insights Thomson Reuters lança Eikon Election App GT Análise de indicadores disponível no Bloomberg App Portal Copyright copy Automated Trader Ltd 2016 - Estratégias Conformidade Tecnologia