Valor z Valor crtico 5 Acepção: a série tem raças unitárias Si hay races unitarias series no estacionaria A probabilidade de validade de z (t) não é significativo série sem estacionaria Valor z Valor crtico 5 Rechazo Ho: a série tem raças unitarias Não há (Rough and some free) tradução Se z gt z em que z é o valor crítico do teste, então aceitamos H0, ou seja, que a série tem uma unidade raiz. Se houver raízes unitárias, a série não é estacionária. Consequentemente, se o valor p de z (t) não for significativo, a série não é estacionária. Se z leq z, então rejeitamos a hipótese nula H0 que a série tem uma raiz unitária. Se não houver raízes unitárias, concluímos que a série é estacionária. O valor de p de z (t) sendo significativo nos levaria a concluir que a série é estacionária. Anunciamento Eu me pergunto se alguém poderia ajudar com a interpretação dos resultados que eu produzo quando executo o Teste de Breitung. Ive apenas experiência usando o Augmented Dickey Fuller Test para dados de séries de tempo, mas eu nunca testei para stationarity com dados de painel. A partir do meu entendimento é que eu posso aceitar que a hipótese alternativa (painel é estacionário) para logki como o p-valor é sig no nível 1 O que devo fazer para o logrgdpl, a fim de garantir que é estacionário Qualquer ajuda seria grande. Obrigado antecipadamente, Sean OConnor 25 Sep 2014, 04:22 Olá a todos, estou testando raízes de unidade em minhas variáveis de painel. Eu tenho que o painel é equilibrado, mas com um monte de obs faltando. Assim, se eu entendi bem, vou aplicar testes de raízes unitárias para painéis desequilibrados. Eu tentei com o Im-Pesaran-Shin (cmd xtunitroot ips). Eu executá-lo para a variável quot ra quot e eu tenho esse erro xtunitroot ips ra nenhuma observação r (2000) Depois disso, cmd quotset trace onquot. Eu encontrei isto: - se por () versão BY BYREG qualquer coisa se em weightexp, opções diopts0 diopts gt robusto cluster - else - versão regressar qualquer coisa se em weightexp, diopts0 diopts opções r gt obust cluster versão 10, faltando. Regressar 00000A 00000B se 000001 em 257/257, sem observações Alguém alguma sugestão sobre este Obrigado antecipadamente. Evisões 5 permite testar as raízes de unidade de painel para os dados desequilibrados que não é possível com R e Stata. Por exemplo, mesmo que os testes ImPesaranShin e Fisher possam ser aplicados para o painel desequilibrado em Stata. Não é possível se tivermos algumas observações. Com o hiato, isto é, temos dados do país i para os anos de 2002 e 2004, mas não de 2003 (supondo que o desfasamento seja maior do que um). Eu acho que Eviews cair todas essas observações durante a realização de testes, para o nosso exemplo este é o país i. No entanto, se você descartar manualmente todas essas observações, você ainda pode executar os testes com R e Stata. Respondeu Nov 28 12 at 14:12 Sua resposta 2016 Stack Exchange, Inc
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